Мат статистика 1DA осень 2021
Материал из CSC Wiki
Преподаватель: Пусев Руслан Сергеевич, ruslan.pusev@gmail.com
Лекции
Программа занятий:
- Введение
- Основные классы случайных процессов.
- Основные параметры случайных процессов.
- Случайные процессы с дискретным временем.
- Условные математические ожидания.
- Мартингалы с дискретным временем.
- Цепи Маркова.
- Ветвящиеся процессы.
- Случайные блуждания.
- Процессы восстановления.
- Случайные процессы с непрерывным временем.
- Броуновское движение.
- Процесс Пуассона.
- Условное математическое ожидание.
- Мартингалы.
- Гауссовские процессы.
- Интеграл Римана--Стилтьеса.
- Стохастические интегралы.
- Распределение функционалов от броуновского движения.
- Статистика случайных процессов.
Практика
Материалы занятий:
- 06.09.2021
- 13.09.2021
- 27.09.2021
- 04.10.2021
- 11.10.2021
- 25.10.2021
- 01.11.2021
- 08.11.2021
- 15.11.2021
- 22.11.2021
- 29.11.2021
- 06.12.2021
- 13.12.2021
Рекомендуемая литература
- Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов.
- Кельберт М.Я., Сухов Ю.М. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Том II.
- Оксендаль Б. Стохастические дифференциальные уравнения.